KPMG-Marktstudie zu Klima- und Umweltrisiken in Kreditrisikomodellen
Unsere Studie zeigt den Status sowie aktuelle und geplante Ansätze zur Integration von Klima- und Umweltrisiken von Banken auf und leitet daraus konkrete Empfehlungen ab.
Angesichts der bestehenden Erwartungen der EZB zur Berücksichtigung von Klima- und Umweltrisiken in der Risikoklassifizierung und im internen Kapital (Frist bis Ende 2024) arbeiten Banken an der Integration von Klima- und Umweltrisiken in interne Kreditrisikomodelle. Die Priorität dieser Integration wird durch die Capital Requirements Directive VI (CRD VI), die ab 2026 in Kraft tritt, weiter gestärkt.
Vor diesem Hintergrund haben wir eine internationale Umfrage durchgeführt, die den Status, die Fortschritte und die Pläne von Banken in Bezug auf Klima- und Umweltrisiken in Kreditrisikomodellen herausarbeitet. Etwa die Hälfte der Befragten gab im Rahmen dieser Umfrage an, dass sie diese Risiken in den Risikoklassifizierungsverfahren berücksichtigen und bereits aktiv eine Lösung für Klima- und Umweltrisiken in internen Ratings für Großunternehmen anwenden.
Unsere Marktstudie "Klima- und Umweltrisiken in Kreditrisikomodellen" mit allen Umfrageantworten und den entsprechenden Analysen vermittelt ein aufschlussreiches Bild davon, wo Banken auf ihrem Weg zur Integration von CER stehen. Außerdem zeigt sie auf, was Banken noch tun müssen, um die regulatorischen Erwartungen vollständig zu erfüllen und ihr Kreditrisikomanagement zu verbessern.